Medición y control de riesgo financiero utilizando la metodología value at risk
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Resumen en español
Todas las actividades empresariales conllevan un riesgo financiero, el cual puede ser medido y calculado mediante el análisis y estimaciones para poder identificar la volatilidad y la exposición de los factores que generan dicho riesgo, por lo anterior, se hace necesario identificar las herramientas que se requieren para llevar a cabo una gestión eficiente de riesgo. En el presente trabajo se tomará como referencia una compañía de alimentos lácteos, partiendo de una secuencia lógica de información que permitió identificar, seleccionar los riesgos, su exposición a los mismos y calcular los límites de acep-tación a través de la metodología el Valor del Riego (VaR), que se ha convertido en una de las herra-mientas más empleadas por la academia agentes y reguladores del mercado. De esta manera, la inten-ción de esta monografía es proponer una guía estratégica que ayude a proteger y generar valor en la empresa, así como optimizar la relación riesgo-rendimiento como función más importante al obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. Se determinó una metodología para la gestión de riesgo financiero para la empresa de acuerdo al contexto de la organización, para ello, se llevó a cabo la presentación de la organización, se levantaron una serie de datos sobre el objeto de estudio en la empresa y finalmente se llevó a cabo un ejercicio de modelación del riesgo. Todo ello se realiza desde una perspectiva metodológica cuantitativa que permita realizar las mediciones pertinentes y llegar con ello a descripciones sobre la realidad hallada.
Resumen en ingles
All business activities carry a financial risk, which can be measured and calculated through analysis and estimates in order to identify the volatility and exposure of the factors that generate such risk. There-fore, it is necessary to identify the tools that are required to carry out an efficient risk management. In the present work a dairy food company will be taken as a reference, starting from a logical sequence of information that allowed to identify, select the risks, their exposure to them and calculate the limits of acceptance through the Irrigation Value methodology ( VaR), which has become one of the most used tools by academia agents and market regulators. In this way, the intention of this monograph is to pro-pose a strategic guide that helps to protect and generate value in the company, as well as to optimize the risk-performance ratio as the most important function by obtaining the highest profitability with the lowest possible risk. A methodology was determined for the financial risk management for the company according to the context of the organization, for this, the presentation of the organization was carried out, a series of data was raised about the object of study in the company and finally a risk modeling exercise was carried out. All this is done from a quantitative methodological perspective that allows to make the relevant measurements and arrive at descriptions of the reality found.